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09年证券投资基金模拟试题每日一练及答案(4月23日)
来源：优易学  2011-4-23 10:36:32   【优易学：中国教育考试门户网】   资料下载   职业书店

单选题

已知证券组合P是由证券A和B构成，两者的收益、标准差以及相关关系如下：

证券名称 期望收益率 标准差 相关系数 投资比重
A 10% 6% 0.12 30%
B 5% 2% 70%
组合P的方差为（　　）。
A．0.0467
B．0.00052
C．0.0327
D．0.03266

【正确答案】： C
【参考解析】： 方差＝0.3^2×0.06^2+0.7^2×0.02^2+2×0.3×0.7×0.06×0.02×0.12＝0.0327

责任编辑：张瑶

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