09年证券投资分析模拟试题每日一练(12月31日)
来源:优易学  2011-12-31 11:42:19   【优易学:中国教育考试门户网】   资料下载   职业书店

单选题

某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合,该组合的β系数为1.2,当时的股指期货价格为2800点,则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为(  )。
A.卖出1500张期货合约
B.买入1500张期货合约
C.卖出150张期货合约
D.买入150张期货合约

【正确答案】: A
【参考解析】: 一份沪深300股指期货合约的价值是2800×300=840000,因而应该卖出的指数期货合约数目是:N=1050000000÷840000×1.2=1500。所以正确答案是A。

责任编辑:张瑶

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