题号: 81

　　银行在进行压力测试时，第一步是( )。

　　A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况

　　B、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失

　　C、设定情景假设

　　D、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失

　　标准答案：C

　　题号: 82

　　在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为( )。

　　A、预期损失率=违约概率×

　　B、违约损失率

　　C、预期损失率=违约概率×

　　D、违约风险暴露

　　标准答案：A

　　题号: 83

　　某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(1%，1%)、(2%，0)、(3%，2%)、(4%，7%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为( )。

　　A、0.2

　　B、0.6

　　C、0.8

　　D、0.9

　　标准答案：B

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