41.按照Ahman的z计分模型,下列z值中,应当被归人高违约风险等级的是( )。
A.2.52
B.2.51
C.1.91
D.1.75
42.利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值。当收益率曲线变陡时,10年期政府债券多头头寸的经济价值会( )。
A.上升
B.下降
C.不变
D.不确定
43.商业银行的( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任,确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
A.高级管理层
B.股东大会
C.监事会
D.董事会
44.商业银行应当指定( )向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。
A.市场风险承担部门
B.市场风险管理部门
C.内部审计机构
D.外部审计机构
45.目前,在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标,RAROC的计算公式为( )。
A.RAROC=(收入一预期损失一其他各项费用)/N管资本
B.RAROC=(收益一非预期损失一其他各项费用)/监管资本
C.RAROC=(收益一预期损失一其他各项费用)/经济资本
D.RAROC=(收益一非预期损失一其他各项费用)/经济资本
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