31.按照KPMG风险中性定价模型,如果回收率为0,某l年期的零息国债的收益率为10%,l年期的信用等级为8的零息债券的收益率为l5%,则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
A.0.04
B.O.05
C.0.95
D.0.96
32.以下关于相关系数的论述,正确的是( )。
A.相关系数具有线性不变性
B.相关系数用来衡量的是线性相关关系
C.相关系数仅能用来计量线性相关
D.以上都正确
33.交易账户中的项目通常按( )价格计价。
A.市场
B.历史成本
C.模型
D.折现
34.衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用,这是导致金融风险事件中出现巨额损失的( )。
A.根本原因
B.主要原因
C.最终原因
D.直接原因
35.《巴塞尔新资本协议》规定,采用内部评级法的银行必须最少有( )个不违约的评级级别,有( )个违约评级级别。
A.7,1
B.6,1
C.5,1
D.6,2
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